PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с UB82.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.L с UB82.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds from UBS - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и UB82.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.06%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.50%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и UB82.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%-0.40%

Correlation

The correlation between MDBU.L and UB82.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.41

Over the past year, MDBU.L and UB82.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L
Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с UB74.LUB82.L с USTY.L

Доходность на риск

MDBU.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.LUB82.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.72

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.38

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. UB82.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB82.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и UB82.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.LUB82.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.13

0.00

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и UB82.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и UB82.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.LUB82.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-23.85%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.86%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-7.79%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-16.39%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-19.18%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-16.84%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и UB82.L

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.LUB82.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.49%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.44%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.57%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

12.53%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

15.99%

-6.76%

Сравнение комиссий MDBU.L и UB82.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и UB82.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности UB82.L в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.L and UB82.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.05% for UB82.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и UB82.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор