Сравнение MDBU.L с TR7G.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 1.44%/yr for TR7G.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TR7G.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и TR7G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TR7G.L с доходностью -0.28%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBU.L и TR7G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and TR7G.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between MDBU.L and TR7G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. TR7G.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
TR7G.L
Сравнение MDBU.L c TR7G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | TR7G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.02 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и TR7G.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TR7G.L в -20.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и TR7G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -20.51% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.09% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -7.34% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -15.64% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -13.27% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.82% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.08% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и TR7G.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR7G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.56% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.33% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 5.90% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.27% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.90% | +0.33% |
Сравнение комиссий MDBU.L и TR7G.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TR7G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и TR7G.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TR7G.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MDBU.L and TR7G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.06% for TR7G.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и TR7G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор