Сравнение MDBU.L с PR1T.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBU.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | -6.81% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and PR1T.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between MDBU.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
PR1T.L
Сравнение MDBU.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.61 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и PR1T.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -16.09% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.15% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -9.86% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.09% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.37% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -7.80% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и PR1T.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.58% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.46% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.34% | +0.89% |
Сравнение комиссий MDBU.L и PR1T.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и PR1T.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDBU.L and PR1T.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор