PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.98%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.43%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.81%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.89%
1 год
16.80%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%0.00%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-1.86%

Correlation

The correlation between MDBU.L and EUFM.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

-0.06

The correlation between MDBU.L and EUFM.L shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

MDBU.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.36

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.90

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

5.69

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и EUFM.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-30.14%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-10.59%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-11.90%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-20.86%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-1.07%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.19%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.95%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.00%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

10.33%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

12.33%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

14.53%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

16.13%

-6.90%

Сравнение комиссий MDBU.L и EUFM.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и EUFM.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.L and EUFM.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

MDBU.L is categorized as Government Bonds, while EUFM.L is Europe Equities. MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.34% for EUFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор