PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.90%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%9.36%1.15%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and VGTY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between MDBA.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO

Доходность на риск

MDBA.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.19

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.25

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.62

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VGTY.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEVGTY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-17.97%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.08%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-11.23%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-13.16%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-14.45%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.48%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и VGTY.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеют волатильность 0.85% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.73%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.44%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.99%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.63%

-0.60%

Сравнение комиссий MDBA.DE и VGTY.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и VGTY.DE

MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDBA.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор