Сравнение MDBA.DE с EXHC.DE
MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.59%/yr vs -1.04%/yr for EXHC.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности MDBA.DE и EXHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDBA.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.
MDBA.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам MDBA.DE и EXHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 3.11% | -5.27% | 8.74% | 0.88% | -1.83% | 6.67% | -4.51% | 7.59% | -11.06% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -0.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MDBA.DE and EXHC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between MDBA.DE and EXHC.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBA.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск
MDBA.DE
EXHC.DE
Сравнение MDBA.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDBA.DE | EXHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.14 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -0.32 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDBA.DE и EXHC.DE
Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.89%, что меньше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и EXHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBA.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.89% | -14.39% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -2.06% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -2.33% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -12.55% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.40% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -2.91% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.90% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBA.DE и EXHC.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBA.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.66% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.11% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 2.43% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 3.59% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 2.77% | +7.88% |
Сравнение комиссий MDBA.DE и EXHC.DE
MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBA.DE и EXHC.DE
MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDBA.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDBA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDBA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.16% for EXHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и EXHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор