Сравнение MDAA с IBMN
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - MDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Myriad, while IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. MDAA is actively managed, while IBMN is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.39% |
Correlation
The correlation between MDAA and IBMN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. IBMN — Ранг доходности на риск
MDAA
IBMN
Сравнение MDAA c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.58 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и IBMN
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -12.40% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.05% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.81% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и IBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 0.71% | +23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 1.80% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 3.89% | +20.00% |
Сравнение комиссий MDAA и IBMN
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и IBMN
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and IBMN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
IBMN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.38% for MDAA.
MDAA is categorized as Diversified Portfolio, while IBMN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Myriad and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.18% for IBMN.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор