PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 63.18%/yr for WDC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDA.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%.

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.63%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.75%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и WDC

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%-8.85%

Correlation

The correlation between MDA.TO and WDC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

MDA.TO:

64.10

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.26

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

MDA.TO:

3.86

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

MDA.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDA.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
14.43

-13.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
7.01

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.96

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

47.66

-46.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

157.99

-154.92

MDA.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и WDC

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-68.41%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-19.84%

-33.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-48.29%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

-55.08%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-4.25%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-28.76%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

5.97%

+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и WDC

MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Western Digital Corporation (WDC) имеют волатильность 21.96% и 21.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

21.78%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

53.71%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

65.50%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.43%

49.29%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

48.93%

+0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и WDC

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
464.10M
3.34B
(MDA.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MDA.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности MDA.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.1%
50.2%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and WDC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор