Сравнение MDA.TO с HXQ.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) is a stock, while HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MDA.TO returned 30.38%/yr vs 20.99%/yr for HXQ.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 114.15%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%.
MDA.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 37.07%
- С начала года
- 114.15%
- 6 месяцев
- 125.14%
- 1 год
- 100.04%
- 3 года*
- 91.37%
- 5 лет*
- 30.38%
- 10 лет*
- —
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 114.15% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -34.71% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 20.35% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and HXQ.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
HXQ.TO
Сравнение MDA.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDA.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.46 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.12 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDA.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.75 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -31.60% | -36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -12.43% | -41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -22.58% | -31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -31.60% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -0.56% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -5.75% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 3.86% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и HXQ.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 4.70% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 11.82% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.70% | 15.61% | +48.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 20.75% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 20.83% | +28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и HXQ.TO
Ни MDA.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор