PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCYVX с TEQLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCYVX (MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MCYVX returned 6.75%/yr vs 7.60%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCYVX charges 1.57%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 29.20%.

MCYVX

1 день
0.40%
1 месяц
6.43%
С начала года
34.50%
6 месяцев
38.01%
1 год
69.19%
3 года*
28.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

TEQLX

1 день
-0.71%
1 месяц
8.36%
С начала года
29.20%
6 месяцев
32.06%
1 год
56.15%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCYVX и TEQLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		34.50%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		29.20%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-18.67%

Correlation

The correlation between MCYVX and TEQLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between MCYVX and TEQLX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MECVXMCYVX с MMHVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MSCVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MDHVXMCYVX с BEMIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS

Доходность на риск

MCYVX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
3.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.10

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

4.40

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.44

17.41

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

3.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и TEQLX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCYVXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-39.33%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.32%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-15.97%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-37.05%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-14.60%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и TEQLX

Текущая волатильность для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) составляет 6.52%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCYVXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.82%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.45%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

17.99%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.98%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.68%

+1.07%

Сравнение комиссий MCYVX и TEQLX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и TEQLX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TEQLX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		3.92%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.19%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

MCYVX and TEQLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (7.82%) compared to MCYVX (6.52%). In terms of maximum drawdown, MCYVX dropped -44.62% vs TEQLX's -39.33%.

MCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCYVX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор