PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCYVX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.17%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-28.29%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

MCYVX

1 день
1.54%
1 месяц
-8.89%
С начала года
5.17%
6 месяцев
9.21%
1 год
40.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MMHVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MDHVXMCYVX с DEMIXMCYVX с EFEIXMCYVX с MSCVX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MCYVX и ESCIX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.58

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.50

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

14.51

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между MCYVX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и ESCIX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.01%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и ESCIX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-48.76%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.84%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-36.59%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-0.74%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-13.44%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.49%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и ESCIX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.00%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

8.91%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

15.72%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.86%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.64%

+1.01%