Сравнение MCTS.L с SGLS.L
MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - MCTS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, MCTS.L returned 10.05%/yr vs 29.59%/yr for SGLS.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MCTS.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности MCTS.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCTS.L показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
MCTS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCTS.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 2.74% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -22.15% | -14.72% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -3.14% |
Correlation
The correlation between MCTS.L and SGLS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.03 |
Over the past year, MCTS.L and SGLS.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCTS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
MCTS.L
SGLS.L
Сравнение MCTS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCTS.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.71 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.48 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCTS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.90 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MCTS.L и SGLS.L
Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCTS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -21.94% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.37% | -17.93% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.37% | -17.93% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -15.99% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -6.98% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 6.84% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCTS.L и SGLS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCTS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.40% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 21.65% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.61% | 24.68% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 17.91% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 18.29% | +25.84% |
Сравнение комиссий MCTS.L и SGLS.L
MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCTS.L и SGLS.L
Ни MCTS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCTS.L and SGLS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for MCTS.L.
MCTS.L is categorized as Technology Equities, while SGLS.L is Precious Metals. MCTS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for MCTS.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для MCTS.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор