PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSTX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSTX с FFGTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) and FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) are both Commodities funds. Over the past 5 years, MCSTX returned 10.12%/yr vs 11.74%/yr for FFGTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSTX charges 0.91%/yr vs 1.52%/yr for FFGTX.

Доходность

Сравнение доходности MCSTX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCSTX показывает доходность 14.13%, а FFGTX немного ниже – 13.64%.

MCSTX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.44%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.67%
3 года*
12.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FFGTX

1 день
-1.77%
1 месяц
-7.29%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.19%
1 год
34.68%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSTX и FFGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		14.13%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		13.64%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%4.71%

Correlation

The correlation between MCSTX and FFGTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.57

The correlation between MCSTX and FFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с EIPCXMCSTX с FFGCXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAX
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с PQCMXFFGTX с SDCIFFGTX с BRCYXFFGTX с PCLPXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSXFFGTX с DCMSX

Доходность на риск

MCSTX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSTX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSTXFFGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.33

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.35

-4.82

MCSTX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSTX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSTX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSTX и FFGTX

Максимальная просадка MCSTX за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSTX и FFGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSTXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-58.53%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.09%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-19.63%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-27.31%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-10.09%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-20.32%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.51%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSTX и FFGTX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSTXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.56%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.99%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.10%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

21.41%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

22.39%

+7.51%

Сравнение комиссий MCSTX и FFGTX

MCSTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSTX и FFGTX

Дивидендная доходность MCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности FFGTX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.77%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		14.09%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSTX and FFGTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGTX has higher volatility (5.56%) compared to MCSTX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MCSTX dropped -37.67% vs FFGTX's -58.53%.

FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSTX и FFGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор