Сравнение MCSTX с BCSKX
MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, from MFS and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCSTX returned 9.75%/yr vs 10.30%/yr for BCSKX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCSTX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.
Доходность
Сравнение доходности MCSTX и BCSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSTX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 9.36%.
MCSTX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
BCSKX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSTX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSTX MFS Commodity Strategy Fund Class R4 | 12.19% | 18.51% | 5.09% | -6.15% | 13.37% | 27.60% | -0.21% | -1.04% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 9.36% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MCSTX and BCSKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between MCSTX and BCSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSTX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
MCSTX
BCSKX
Сравнение MCSTX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSTX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.03 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSTX и BCSKX
Максимальная просадка MCSTX за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSTX и BCSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSTX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -30.34% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.62% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -11.62% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -22.34% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -11.62% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -6.56% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.41% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSTX и BCSKX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) составляет 3.57%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSTX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.16% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.31% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 14.95% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 15.78% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 15.05% | +14.85% |
Сравнение комиссий MCSTX и BCSKX
MCSTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSTX и BCSKX
Дивидендная доходность MCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности BCSKX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.86% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% |
MCSTX MFS Commodity Strategy Fund Class R4 | 14.33% | 16.08% | 3.30% | 2.21% | 27.44% | 56.14% | 0.87% | 1.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSTX and BCSKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSKX has higher volatility (4.16%) compared to MCSTX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MCSTX dropped -37.67% vs BCSKX's -30.34%.
BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSTX и BCSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор