Сравнение MCSRX с BCSKX
MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both Commodities funds - MCSRX tracks the Bloomberg Commodity Index while BCSKX tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCSRX returned 10.17%/yr vs 10.69%/yr for BCSKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSRX charges 0.82%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.
Доходность
Сравнение доходности MCSRX и BCSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSRX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 11.20%.
MCSRX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 6.47%
BCSKX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSRX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 14.13% | 18.63% | 5.18% | -6.07% | 13.19% | 27.96% | -0.36% | 7.80% | -15.18% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 11.20% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Correlation
The correlation between MCSRX and BCSKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between MCSRX and BCSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSRX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
MCSRX
BCSKX
Сравнение MCSRX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSRX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.64 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 11.66 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSRX и BCSKX
Максимальная просадка MCSRX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSRX и BCSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSRX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -30.34% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.14% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -10.51% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -22.34% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -10.14% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -6.56% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.30% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSRX и BCSKX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) составляет 3.69%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSRX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.98% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.20% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.88% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.76% | 15.76% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.92% | 15.04% | +44.88% |
Сравнение комиссий MCSRX и BCSKX
MCSRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSRX и BCSKX
Дивидендная доходность MCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности BCSKX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.82% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 14.17% | 16.18% | 3.39% | 2.30% | 27.57% | 56.15% | 0.91% | 1.88% | 3.50% | 3.13% | 0.61% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MCSRX and BCSKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSKX has higher volatility (3.98%) compared to MCSRX (3.69%). In terms of maximum drawdown, MCSRX dropped -72.07% vs BCSKX's -30.34%.
BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSRX и BCSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор