PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSB.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSB.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - MCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, MCSB.TO returned 3.57% vs 2.41% for HBIL.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCSB.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSB.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.55%.

MCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.47%
1 год
3.57%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
0.34%
С начала года
0.55%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSB.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		1.47%3.93%1.13%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.55%3.04%-1.22%

Correlation

The correlation between MCSB.TO and HBIL.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с MCSB.TO:
MCSB.TO с DCS.TOMCSB.TO с QSB.TOMCSB.TO с RUSB.TOMCSB.TO с TUSB.TOMCSB.TO с ZSDB.TOMCSB.TO с MUB.TOMCSB.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

MCSB.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSB.TO
Ранг доходности на риск MCSB.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSB.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSB.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSB.TOHBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.38

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

7.65

-0.67

MCSB.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSB.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSB.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSB.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка MCSB.TO за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSB.TO и HBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSB.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-1.66%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.95%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.47%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSB.TO и HBIL.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что MCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSB.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.75%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

2.07%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

2.07%

+3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSB.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность MCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.25%7.48%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		3.12%3.16%3.17%3.18%2.47%12.93%2.47%2.31%2.91%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MCSB.TO and HBIL.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while HBIL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Mackenzie and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSB.TO и HBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор