Сравнение MCKIX с MHCAX
MCKIX (MainStay Conservative Allocation Fund) and MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) are both mutual funds - MCKIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MCKIX returned 5.67%/yr vs 9.79%/yr for MHCAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MCKIX charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for MHCAX.
Доходность
Сравнение доходности MCKIX и MHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCKIX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MCKIX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.79% соответственно.
MCKIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 5.67%
MHCAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам MCKIX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKIX MainStay Conservative Allocation Fund | 6.15% | 9.60% | 7.16% | 11.15% | -12.54% | 7.88% | 11.03% | 14.85% | -6.82% | 9.09% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 1.40% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Correlation
The correlation between MCKIX and MHCAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between MCKIX and MHCAX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCKIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
MCKIX
MHCAX
Сравнение MCKIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCKIX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.64 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.43 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 16.31 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCKIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MCKIX и MHCAX
Максимальная просадка MCKIX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCKIX и MHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCKIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -29.62% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -1.67% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -3.34% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -11.74% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -18.98% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.14% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.35% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCKIX и MHCAX
MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MCKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCKIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.82% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 1.73% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 2.28% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 25.35% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 18.23% | -10.42% |
Сравнение комиссий MCKIX и MHCAX
MCKIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCKIX и MHCAX
Дивидендная доходность MCKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности MHCAX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKIX MainStay Conservative Allocation Fund | 4.49% | 4.49% | 4.71% | 2.73% | 3.85% | 7.78% | 5.21% | 2.73% | 6.12% | 3.35% | 1.66% | 4.25% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.98% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
MCKIX and MHCAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCKIX has higher volatility (2.05%) compared to MHCAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, MCKIX dropped -25.69% vs MHCAX's -29.62%.
MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCKIX и MHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор