PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHN.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds - MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select while ICGA.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.DE returned -2.96%/yr vs -4.32%/yr for ICGA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCHN.DE charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ICGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -6.86%.

MCHN.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-1.47%
1 год
12.33%
3 года*
7.98%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—

ICGA.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-9.46%
1 год
2.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-0.35%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-11.12%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.86%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-21.45%

Correlation

The correlation between MCHN.DE and ICGA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between MCHN.DE and ICGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с C024.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE

Доходность на риск

MCHN.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHN.DEICGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.15

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.34

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.16

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

0.34

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHN.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ICGA.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHN.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.05

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MCHN.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка MCHN.DE за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.DE и ICGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-55.95%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.84%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-24.41%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-49.32%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-32.56%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-28.80%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

8.08%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.DE и ICGA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) составляет 6.52%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MCHN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.19%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.31%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.64%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

27.66%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

26.97%

-2.20%

Сравнение комиссий MCHN.DE и ICGA.DE

MCHN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.DE и ICGA.DE

Ни MCHN.DE, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MCHN.DE and ICGA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.DE.

MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select, while ICGA.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.DE and 0.28% for ICGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.DE и ICGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор