Сравнение MCHFX с V50A.DE
MCHFX (Matthews China Fund) and V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) are both funds - MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews, while V50A.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.49%/yr vs 11.74%/yr for V50A.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MCHFX charges 1.12%/yr vs 0.15%/yr for V50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и V50A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHFX торгуется в USD, в то время как V50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям V50A.DE по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.74% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 7.49%
V50A.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам MCHFX и V50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | -0.41% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 7.06% | 37.92% | 4.81% | 26.38% | -13.96% | 13.77% | 6.58% | 27.34% | -16.25% | 25.35% |
Correlation
The correlation between MCHFX and V50A.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск
MCHFX
V50A.DE
Сравнение MCHFX c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | V50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 4.69 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и V50A.DE
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и V50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -51.12% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -13.03% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -15.58% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -35.00% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -38.98% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -0.23% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -11.99% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.90% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и V50A.DE
Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.56% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.93% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 17.91% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 20.77% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 20.49% | +6.16% |
Сравнение комиссий MCHFX и V50A.DE
MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHFX и V50A.DE
Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как V50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.36% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and V50A.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и V50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор