Сравнение MBSX с SECU
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSX
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | -2.34% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between MBSX and SECU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. SECU — Ранг доходности на риск
MBSX
SECU
Сравнение MBSX c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSX | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSX | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.17 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MBSX и SECU
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -1.76% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.07% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.55% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 3.32% | +50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 3.32% | +51.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 3.32% | +51.79% |
Сравнение комиссий MBSX и SECU
И MBSX, и SECU имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и SECU
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.64% | 2.77% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and SECU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSX and SECU have the same expense ratio: 0.40% per year.
MBSX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: Regan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор