Сравнение MBSX с SECU
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.72% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.00% |
Correlation
The correlation between MBSX and SECU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. SECU — Ранг доходности на риск
MBSX
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBSX c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSX и SECU
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -1.76% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -0.04% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.46% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 3.15% | +52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 3.15% | +50.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.80% | 3.15% | +50.65% |
Сравнение комиссий MBSX и SECU
И MBSX, и SECU имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и SECU
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SECU в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and SECU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSX and SECU have the same expense ratio: 0.40% per year.
MBSX has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.52% for SECU.
They also come from different issuers: Regan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор