Сравнение MBSX с NSCI
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.17%.
MBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 1.42% | 2.21% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.17% | 1.66% |
Correlation
The correlation between MBSX and NSCI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. NSCI — Ранг доходности на риск
MBSX
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBSX c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSX и NSCI
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -1.10% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.14% | 0.00% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -0.18% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 1.30% | +53.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 1.30% | +53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 1.30% | +53.22% |
Сравнение комиссий MBSX и NSCI
MBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и NSCI
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.52% | 2.77% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and NSCI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Regan and Nuveen. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор