Сравнение MBOAX с DUTMX
MBOAX (Madison Core Bond Fund) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.61%/yr vs 0.44%/yr for DUTMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и DUTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MBOAX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 0.44% соответственно.
MBOAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.61%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.44%
Сравнение доходности по годам MBOAX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 0.12% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.88% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Correlation
The correlation between MBOAX and DUTMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between MBOAX and DUTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOAX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
MBOAX
DUTMX
Сравнение MBOAX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.24 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и DUTMX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и DUTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -30.53% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -4.05% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -8.67% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -30.53% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -30.53% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -14.81% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.94% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.32% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и DUTMX
Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.45%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.91% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.87% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 5.75% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 8.83% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 7.08% | -2.43% |
Сравнение комиссий MBOAX и DUTMX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и DUTMX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DUTMX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.49% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.49% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
MBOAX and DUTMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to MBOAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs DUTMX's -30.53%.
MBOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOAX и DUTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор