PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOAX с DUTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOAX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.36%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.30%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MBOAX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.68% против 0.53% соответственно.

MBOAX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.68%

DUTMX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.94%
3 года*
3.13%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с MCNAXMBOAX с FEDUXMBOAX с GTFHXMBOAX с MAGSXMBOAX с QDVBX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с ETIRXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий MBOAX и DUTMX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
MBOAX
Madison Core Bond Fund

Доходность на риск

MBOAX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.71

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

2.78

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между MBOAX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и DUTMX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.13%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и DUTMX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOAXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-30.53%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-5.08%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-30.53%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-30.53%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-15.30%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.85%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.98%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и DUTMX

Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.64%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOAXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.04%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.64%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.60%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

8.86%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

7.06%

-2.43%