PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBLAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBLAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		1.45%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MBLAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 3.91% соответственно.

MBLAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.86%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.42%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с BHBFXMBLAX с MAGSXMBLAX с MMDAXMBLAX с GTSGXMBLAX с MBOAXMBLAX с BERIXMBLAX с BVAOX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий MBLAX и SIFAX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

MBLAX
Madison Diversified Income Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

MBLAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.03

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.86

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.49

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

8.92

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.03

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между MBLAX и SIFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и SIFAX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		3.96%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и SIFAX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBLAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-23.62%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-3.07%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-8.32%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.81%

-14.69%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.35%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.65%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и SIFAX

Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.80%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBLAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.04%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.93%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

5.30%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

5.50%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

5.16%

+5.78%