PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLAX с AOBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBLAX с AOBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MBLAX (Madison Diversified Income Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MBLAX returned 6.47%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MBLAX charges 1.11%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и AOBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям AOBLX по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.35% соответственно.

MBLAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.07%
С начала года
2.85%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.44%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
6.47%

AOBLX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.78%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.60%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLAX и AOBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		2.85%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		12.92%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%

Correlation

The correlation between MBLAX and AOBLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г.

0.87

The correlation between MBLAX and AOBLX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с MBOAXMBLAX с MMDAXMBLAX с BHBFXMBLAX с GTFHXMBLAX с MAGSXMBLAX с MCNAXMBLAX с BVAOX
Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с PUDZXAOBLX с BWBIXAOBLX с QBDSXAOBLX с USAGXAOBLX с EKBAXAOBLX с FIQDX

Доходность на риск

MBLAX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBLAXAOBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.11

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.39

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.83

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

22.31

-15.37

MBLAX vs. AOBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AOBLX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и AOBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и AOBLX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и AOBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLAXAOBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-36.70%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-6.42%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.37%

-13.52%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-20.48%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.81%

-24.31%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.38%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.81%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.39%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и AOBLX

Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.39%, в то время как у Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLAXAOBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.69%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

7.85%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

9.98%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

11.16%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

11.34%

-0.41%

Сравнение комиссий MBLAX и AOBLX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и AOBLX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AOBLX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.20%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		4.45%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%

Часто задаваемые вопросы

MBLAX and AOBLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOBLX has higher volatility (3.69%) compared to MBLAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MBLAX dropped -26.64% vs AOBLX's -36.70%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLAX и AOBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор