Сравнение MAZDOCK.NS с WMT
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 28.96%/yr for WMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 15.47%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
WMT Walmart Inc. | 15.47% | 30.45% | 79.26% | 13.66% | 10.23% | 4.00% | 1.45% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. WMT — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
WMT
Сравнение MAZDOCK.NS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.57 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.47 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и WMT
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки WMT в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -32.77% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -16.86% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -22.08% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -24.14% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -11.14% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -7.63% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 4.57% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и WMT
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.73% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 18.92% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 24.09% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 21.73% | +45.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 21.75% | +43.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и WMT
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор