PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZDOCK.NS с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZDOCK.NS с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 31.03%/yr for SFM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAZDOCK.NS и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 14.71%.

MAZDOCK.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-24.46%
3 года*
113.50%
5 лет*
110.02%
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.73%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.00%
1 год
-38.88%
3 года*
42.01%
5 лет*
31.03%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-2.92%12.25%297.56%193.96%208.20%36.22%1.66%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		14.71%-34.30%172.13%49.65%20.79%50.60%-7.64%

Correlation

The correlation between MAZDOCK.NS and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

MAZDOCK.NS vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZDOCK.NS c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAZDOCK.NSSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.83

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-1.05

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.90

-0.23

MAZDOCK.NS vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAZDOCK.NS и SFM

Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZDOCK.NSSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-67.15%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-60.31%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.60%

-61.41%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-61.41%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-46.62%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-34.56%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.51%

43.02%

-19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и SFM

Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZDOCK.NSSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

13.36%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

31.01%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

46.74%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

39.22%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.48%

37.85%

+27.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и SFM

Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.67%0.47%0.79%1.95%4.50%5.19%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAZDOCK.NS значения в INR, SFM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAZDOCK.NS and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор