Сравнение MAZDOCK.NS с FINV
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 0.40%/yr for FINV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и FINV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как FINV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINV были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 8.27%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
FINV FinVolution Group | 8.27% | -16.24% | 49.87% | 5.11% | 17.83% | 93.00% | 37.09% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and FINV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. FINV — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
FINV
Сравнение MAZDOCK.NS c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.62 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.86 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и FINV
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки FINV в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -88.16% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -53.56% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -53.56% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -69.60% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -44.16% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -47.79% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 38.85% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и FINV
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 19.31% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 33.19% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 48.75% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 49.44% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 71.29% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и FINV
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and FINV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор