PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZDOCK.NS с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZDOCK.NS с CLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 127.82%/yr for CLS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZDOCK.NS и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 40.78%.

MAZDOCK.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-24.46%
3 года*
113.50%
5 лет*
110.02%
10 лет*
—

CLS

1 день
1.19%
1 месяц
4.95%
С начала года
40.78%
6 месяцев
34.71%
1 год
234.36%
3 года*
222.51%
5 лет*
127.82%
10 лет*
48.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-2.92%12.25%297.56%193.96%208.20%36.22%1.66%
CLS
Celestica Inc.		40.78%235.60%224.78%161.60%12.14%40.66%10.53%

Correlation

The correlation between MAZDOCK.NS and CLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Celestica Inc.

Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

MAZDOCK.NS vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZDOCK.NS c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAZDOCK.NSCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
3.27

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.04

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

8.49

-9.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

20.84

-21.98

MAZDOCK.NS vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAZDOCK.NS и CLS

Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CLS в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZDOCK.NSCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-77.85%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-27.80%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.60%

-54.91%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-54.91%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-16.92%

-18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-19.15%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.51%

11.30%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и CLS

Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.88%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZDOCK.NSCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

27.88%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

55.29%

-26.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

72.17%

-37.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

57.20%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.48%

49.31%

+16.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и CLS

Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.67%0.47%0.79%1.95%4.50%5.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAZDOCK.NS значения в INR, CLS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAZDOCK.NS and CLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор