PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYZ с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYZ с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, MAYZ returned 9.06%/yr vs 9.51%/yr for XBAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAYZ и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYZ показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

MAYZ

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.56%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.50%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYZ и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		6.56%13.70%17.68%15.90%-13.98%10.08%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.38%11.55%20.53%-7.59%5.70%

Correlation

The correlation between MAYZ and XBAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.87

The correlation between MAYZ and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAYZ и XBAP

Секторы
MAYZ
XBAP

Технологии

35.3%
39.1%

Финансовые услуги

13.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

MAYZ
35.3%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

MAYZ
13.4%
XBAP
10.9%

Потребительский циклический сектор

MAYZ
10.6%
XBAP
9.9%

Коммуникационные услуги

MAYZ
9.9%
XBAP
10.7%

Здравоохранение

MAYZ
8.8%
XBAP
8.3%

Промышленность

MAYZ
7.8%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

MAYZ
5.2%
XBAP
4.5%

Энергетика

MAYZ
3.0%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

MAYZ
2.5%
XBAP
2.1%

Недвижимость

MAYZ
2.0%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

MAYZ
1.6%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MAYZ:
MAYZ с AUGZMAYZ с APRZMAYZ с BNOMAYZ с FBUFMAYZ с PMMYMAYZ с PMJNMAYZ с DBE
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

MAYZ vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYZ
Ранг доходности на риск MAYZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYZ c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAYZXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.06

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
7.30

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.04

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

11.29

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

64.34

-54.92

MAYZ vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYZ на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYZ и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAYZ и XBAP

Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYZXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-14.57%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-1.30%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-8.25%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-14.57%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.69%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.73%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.23%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYZ и XBAP

TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MAYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYZXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.57%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

2.94%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

3.62%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

9.98%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

9.84%

+2.22%

Сравнение комиссий MAYZ и XBAP

И MAYZ, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYZ и XBAP

Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		2.02%2.15%1.95%2.75%0.69%1.90%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAYZ and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYZ has higher volatility (3.58%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, MAYZ dropped -19.23% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.51% vs 9.06% for MAYZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.51% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYZ and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

MAYZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYZ и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор