Сравнение MAVKX с MAAKX
MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) and MAAKX (Mutual of America All America Fund) are both mutual funds - MAVKX is a Small Cap Value Equities fund managed by Mutual of America, while MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAVKX returned 4.72%/yr vs 8.90%/yr for MAAKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAVKX charges 0.82%/yr vs 0.54%/yr for MAAKX.
Доходность
Сравнение доходности MAVKX и MAAKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAVKX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у MAAKX с доходностью 10.99%.
MAVKX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
MAAKX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAVKX и MAAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | 13.28% | 2.04% | 10.56% | 7.14% | -9.93% | 31.43% | 790.73% |
MAAKX Mutual of America All America Fund | 10.99% | 12.04% | 18.57% | 16.94% | -18.15% | 24.66% | 890.98% |
Correlation
The correlation between MAVKX and MAAKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between MAVKX and MAAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAVKX vs. MAAKX — Ранг доходности на риск
MAVKX
MAAKX
Сравнение MAVKX c MAAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Mutual of America All America Fund (MAAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAVKX | MAAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.15 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 15.21 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAVKX | MAAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MAVKX и MAAKX
Максимальная просадка MAVKX за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки MAAKX в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVKX и MAAKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAVKX | MAAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -35.71% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.55% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -19.43% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.93% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.69% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.22% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAVKX и MAAKX
Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Mutual of America All America Fund (MAAKX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MAVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAVKX | MAAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.21% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.04% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 12.75% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.81% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 382.42% | 382.85% | -0.43% |
Сравнение комиссий MAVKX и MAAKX
MAVKX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MAAKX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAVKX и MAAKX
Дивидендная доходность MAVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MAAKX в 15.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAAKX Mutual of America All America Fund | 15.32% | 17.01% | 11.32% | 7.30% | 14.64% | 8.33% |
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | 4.54% | 5.14% | 5.56% | 4.59% | 10.13% | 6.98% |
Часто задаваемые вопросы
MAVKX and MAAKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAVKX has higher volatility (4.58%) compared to MAAKX (3.21%). In terms of maximum drawdown, MAVKX dropped -44.74% vs MAAKX's -35.71%.
MAAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAVKX и MAAKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор