PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAU.TO с IAU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAU.TO с IAU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAU.TO (Montage Gold Corp) and IAU.TO (i-80 Gold Corp) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MAU.TO returned 75.13%/yr vs -4.15%/yr for IAU.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAU.TO и IAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Montage Gold Corp (MAU.TO) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAU.TO показывает доходность 58.40%, что значительно выше, чем у IAU.TO с доходностью 4.95%.

MAU.TO

1 день
-5.50%
1 месяц
17.05%
С начала года
58.40%
6 месяцев
81.98%
1 год
234.40%
3 года*
190.25%
5 лет*
75.13%
10 лет*
—

IAU.TO

1 день
-5.36%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.95%
6 месяцев
25.44%
1 год
178.95%
3 года*
-11.03%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAU.TO и IAU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MAU.TO
Montage Gold Corp		58.40%375.00%192.96%5.97%4.69%-5.88%
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.95%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%

Correlation

The correlation between MAU.TO and IAU.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.28

Over the past year, MAU.TO and IAU.TO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAU.TO:

CA$5.70B

IAU.TO:

CA$1.77B

EPS

MAU.TO:

-CA$0.11

IAU.TO:

-CA$0.27

Коэффициент P/B

MAU.TO:

51.74

IAU.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

MAU.TO:

CA$0.00

IAU.TO:

CA$127.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAU.TO:

-CA$994.60K

IAU.TO:

-CA$22.55M

EBITDA (12 мес.)

MAU.TO:

-CA$36.56M

IAU.TO:

-CA$99.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Montage Gold Corp

i-80 Gold Corp

Часто сравнивают с MAU.TO:
MAU.TO с GAU.TOMAU.TO с HSLV.TOMAU.TO с VOXR.TOMAU.TO с AAUC.TOMAU.TO с AYA.TOMAU.TO с LGD.TOMAU.TO с K.TO
Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XGD.TOIAU.TO с XMA.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с LGD.TOIAU.TO с ASPIIAU.TO с AAUC.TO

Доходность на риск

MAU.TO vs. IAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAU.TO
Ранг доходности на риск MAU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAU.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAU.TO c IAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montage Gold Corp (MAU.TO) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAU.TOIAU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
2.82

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.95

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.16

4.71

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.52

12.21

+17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAU.TO vs. IAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAU.TO на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа IAU.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAU.TO и IAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAU.TOIAU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.82

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.06

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.21

+1.31

Просадки

Сравнение просадок MAU.TO и IAU.TO

Максимальная просадка MAU.TO за все время составила -57.89%, что меньше максимальной просадки IAU.TO в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAU.TO и IAU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAU.TOIAU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.89%

-91.25%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.76%

-38.25%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-84.09%

+58.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.47%

-87.90%

+38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-62.14%

+54.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-59.76%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

14.72%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAU.TO и IAU.TO

Montage Gold Corp (MAU.TO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с i-80 Gold Corp (IAU.TO) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что MAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAU.TOIAU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

16.43%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

45.65%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

63.79%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.90%

67.46%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.41%

70.57%

-16.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAU.TO и IAU.TO

Ни MAU.TO, ни IAU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAU.TO и IAU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montage Gold Corp и i-80 Gold Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202220232024202520260
52.26M
(MAU.TO) Общая выручка
(IAU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAU.TO and IAU.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAU.TO и IAU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор