Сравнение MAU.TO с K.TO
MAU.TO (Montage Gold Corp) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MAU.TO returned 75.13%/yr vs 34.77%/yr for K.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAU.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAU.TO показывает доходность 58.40%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью 1.66%.
MAU.TO
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 58.40%
- 6 месяцев
- 81.98%
- 1 год
- 234.40%
- 3 года*
- 190.25%
- 5 лет*
- 75.13%
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 84.71%
- 3 года*
- 84.22%
- 5 лет*
- 34.77%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение доходности по годам MAU.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAU.TO Montage Gold Corp | 58.40% | 375.00% | 192.96% | 5.97% | 4.69% | -30.43% | -19.30% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 1.66% | 191.81% | 69.10% | 49.15% | -22.64% | -19.94% | -16.85% |
Correlation
The correlation between MAU.TO and K.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, MAU.TO and K.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAU.TO:
CA$5.70B
K.TO:
CA$47.20B
MAU.TO:
-CA$0.11
K.TO:
CA$2.36
MAU.TO:
51.74
K.TO:
5.19
MAU.TO:
CA$0.00
K.TO:
CA$7.97B
MAU.TO:
-CA$994.60K
K.TO:
CA$4.26B
MAU.TO:
-CA$36.56M
K.TO:
CA$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAU.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
MAU.TO
K.TO
Сравнение MAU.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montage Gold Corp (MAU.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAU.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.16 | 2.84 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.52 | 7.62 | +21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAU.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.72 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.08 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MAU.TO и K.TO
Максимальная просадка MAU.TO за все время составила -57.89%, что меньше максимальной просадки K.TO в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAU.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAU.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.89% | -95.68% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.76% | -29.96% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -29.96% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.47% | -57.56% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -24.30% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -65.84% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 11.16% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAU.TO и K.TO
Montage Gold Corp (MAU.TO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что MAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAU.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 15.75% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 37.62% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.30% | 49.62% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 42.16% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.41% | 45.50% | +8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAU.TO и K.TO
MAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.51% | 0.46% | 1.24% | 2.04% | 2.83% | 2.04% | 0.85% |
MAU.TO Montage Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAU.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montage Gold Corp и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAU.TO and K.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAU.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор