Сравнение MATE с ASGM
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MATE charges 0.97%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MATE показывает доходность 19.52%, а ASGM немного ниже – 18.69%.
MATE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASGM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.20K | $13.41K | $25.18K | |
| $76.58K | $194.59K | $173.90K |
Сравнение доходности по годам MATE и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 19.52% | 2.65% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 18.69% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MATE and ASGM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ASGM — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASGM
Сравнение MATE c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и ASGM
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ASGM в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -7.37% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.64% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.80% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 16.71% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.71% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.71% | +5.63% |
Сравнение комиссий MATE и ASGM
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ASGM
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.81% | 4.52% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ASGM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
ASGM has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Virtus. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор