PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASAX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASAX с XILSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASAX (MainStay MacKay Strategic Bond Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both mutual funds - MASAX is a Nontraditional Bonds fund managed by New York Life, while XILSX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, MASAX returned 17.47%/yr vs 12.34%/yr for XILSX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MASAX charges 1.04%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности MASAX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASAX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 7.97%.

MASAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.38%
3 года*
7.34%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.69%

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASAX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		1.40%8.11%6.23%9.61%-7.80%92.69%6.19%6.57%-1.93%3.92%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Correlation

The correlation between MASAX and XILSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Strategic Bond Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MASAX:
MASAX с ICMUXMASAX с MSPIXMASAX с JDIEXMASAX с BDMAXMASAX с DVRUXMASAX с MLAAXMASAX с KLGAX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD

Доходность на риск

MASAX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASAX
Ранг доходности на риск MASAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASAX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASAXXILSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
8.17

-5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
81.24

-77.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

43.21

-41.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

117.99

-114.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

805.46

-792.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASAX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASAX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASAX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASAXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

8.17

-5.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

3.29

-2.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.63

-1.23

Просадки

Сравнение просадок MASAX и XILSX

Максимальная просадка MASAX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASAX и XILSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASAXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-14.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.21%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-2.36%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.37%

-6.27%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.91%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.03%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MASAX и XILSX

MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MASAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASAXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.43%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.08%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.11%

3.77%

+36.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

3.93%

+24.50%

Сравнение комиссий MASAX и XILSX

MASAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASAX и XILSX

Дивидендная доходность MASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности XILSX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		5.18%5.00%5.24%4.35%3.15%49.01%2.31%2.74%3.34%2.75%4.28%3.62%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MASAX and XILSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASAX has higher volatility (0.85%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, MASAX dropped -18.74% vs XILSX's -14.53%.

XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASAX и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор