Сравнение MARO с CBNK.TO
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 79.98% for CBNK.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MARO торгуется в USD, в то время как CBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARO показывает доходность 26.03%, а CBNK.TO немного выше – 26.62%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 37.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 26.62% | 58.94% | -3.57% |
Correlation
The correlation between MARO and CBNK.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
MARO
CBNK.TO
Сравнение MARO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.35 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 31.90 | -32.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 4.81 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.84 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и CBNK.TO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -38.51% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -10.94% | -54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -0.88% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -14.35% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 2.52% | +36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и CBNK.TO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 5.91% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 14.25% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 16.72% | +44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 20.40% | +44.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 20.40% | +44.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и CBNK.TO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and CBNK.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: YieldMax and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для MARO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор