Сравнение MARO с AMDI.L
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 120.54% for AMDI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности MARO и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 96.22%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 82.34%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -47.82% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 96.22% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between MARO and AMDI.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
MARO
AMDI.L
Сравнение MARO c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.55 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.34 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и AMDI.L
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -47.34% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -47.34% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -10.28% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -21.07% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 27.77% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и AMDI.L
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 19.06%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 25.22% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 46.93% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 75.05% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 9,787.64% | -9,722.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 9,787.64% | -9,722.10% |
Сравнение комиссий MARO и AMDI.L
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и AMDI.L
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности AMDI.L в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 49.05% | 8.85% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and AMDI.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для MARO и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор