Сравнение MARMX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MARMX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARMX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | -0.94% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 25.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARMX показывает доходность -0.94%, а JRLVX немного выше – -0.92%.
MARMX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARMX и JRLVX
MARMX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MARMX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
MARMX
JRLVX
Сравнение MARMX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARMX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.80 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.72 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.20 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MARMX и JRLVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARMX и JRLVX
Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.36% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MARMX и JRLVX
Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -32.53% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -11.23% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.64% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.13% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.61% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.36% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARMX и JRLVX
Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.56% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 8.84% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 15.49% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 14.74% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 399.76% | 15.96% | +383.80% |