Сравнение MAPTX с FHKCX
MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - MAPTX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MAPTX returned 5.54%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAPTX charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPTX показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 5.54% против 14.04% соответственно.
MAPTX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.61%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 5.54%
FHKCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 31.26%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам MAPTX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 24.50% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 31.26% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between MAPTX and FHKCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.82 |
The correlation between MAPTX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPTX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
MAPTX
FHKCX
Сравнение MAPTX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPTX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.54 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 15.56 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и FHKCX
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPTX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -61.96% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -10.80% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -22.02% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.10% | -49.96% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | -58.41% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -6.18% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -20.20% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.83% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и FHKCX
Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPTX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 9.33% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 19.91% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 23.95% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.71% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 22.57% | -3.81% |
Сравнение комиссий MAPTX и FHKCX
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и FHKCX
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.87% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
Часто задаваемые вопросы
MAPTX and FHKCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (11.98%) compared to FHKCX (9.33%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPTX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор