PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPTX с ETGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPTX с ETGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.97%/yr vs 7.04%/yr for ETGIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и ETGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPTX показывает доходность 35.90%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -13.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAPTX имеют среднегодовую доходность 6.97%, а акции ETGIX немного впереди с 7.04%.

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%

ETGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-14.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPTX и ETGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-13.76%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%

Correlation

The correlation between MAPTX and ETGIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г.

0.49

The correlation between MAPTX and ETGIX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Fund

Eaton Vance Greater India Fund

Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX
Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX

Доходность на риск

MAPTX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPTX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPTXETGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-1.09

+4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
-1.53

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.83

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

-0.69

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

-1.58

+20.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPTX vs. ETGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPTX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа ETGIX равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPTX и ETGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPTXETGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-1.09

+4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и ETGIX

Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что меньше максимальной просадки ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и ETGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPTXETGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-73.62%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-22.03%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-27.22%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-29.84%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.31%

-42.71%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-23.51%

+22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-26.86%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.57%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и ETGIX

Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPTXETGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.78%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.10%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

14.00%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.10%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.64%

+0.56%

Сравнение комиссий MAPTX и ETGIX

MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и ETGIX

Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ETGIX в 16.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.77%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%

Часто задаваемые вопросы

MAPTX and ETGIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to ETGIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs ETGIX's -73.62%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPTX и ETGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор