Сравнение MAP.MC с SFM
MAP.MC (Mapfre) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAP.MC имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции SFM немного отстают с 13.96%.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 44.17% | 15.82% | 58.71% | -4.69% | -15.84% | 1.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between MAP.MC and SFM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. SFM — Ранг доходности на риск
MAP.MC
SFM
Сравнение MAP.MC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.71 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.98 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и SFM
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -67.35% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -63.18% | +47.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -67.35% | +51.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -67.35% | +46.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -67.35% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -55.80% | +53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -32.79% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 45.78% | -39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и SFM
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 12.65% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 31.32% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 46.84% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 39.61% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 38.33% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и SFM
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор