Сравнение MANI с SOFR
MANI (Man Active Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. MANI is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MANI charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности MANI и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANI показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 1.60%.
MANI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 3.84% | 2.30% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.60% | 1.17% |
Correlation
The correlation between MANI and SOFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. SOFR — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение MANI c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и SOFR
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -0.41% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.03% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.84% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.84% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.84% | +1.21% |
Сравнение комиссий MANI и SOFR
MANI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и SOFR
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SOFR в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 3.18% | 3.00% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.94% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and SOFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
SOFR has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.18% for MANI.
They also come from different issuers: Man Group and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для MANI и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор