PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMVX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMVX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMVX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMVX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, MAMVX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%.

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURMXMAMVX с MURNXMAMVX с MURLXMAMVX с MUROXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAGKX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий MAMVX и UMCVX

MAMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MAMVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMVXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.55

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.09

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.32

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

9.88

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMVX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMVX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMVX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMVXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Корреляция

Корреляция между MAMVX и UMCVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMVX и UMCVX

Дивидендная доходность MAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок MAMVX и UMCVX

Максимальная просадка MAMVX за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMVX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMVXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-59.30%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-15.59%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-25.10%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.09%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.11%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMVX и UMCVX

Текущая волатильность для Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) составляет 4.49%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMVXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.58%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.67%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

23.60%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

27.16%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.34%

25.10%

+361.24%