Сравнение MAMG.L с IITU.L
MAMG.L (BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MAMG.L is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAMG.L returned 5.40%/yr vs 24.80%/yr for IITU.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности MAMG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAMG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAMG.L показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%.
MAMG.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам MAMG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMG.L BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 6.32% | 8.97% | 11.43% | 10.02% | -14.53% | 12.19% | 5.63% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 6.78% |
Correlation
The correlation between MAMG.L and IITU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between MAMG.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAMG.L и IITU.L
Секторы
MAMG.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MAMG.L
IITU.L
Финансовые услуги
MAMG.L
IITU.L
-
Промышленность
MAMG.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
MAMG.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
MAMG.L
IITU.L
-
Здравоохранение
MAMG.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
MAMG.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
MAMG.L
IITU.L
-
Энергетика
MAMG.L
IITU.L
Сырьевые материалы
MAMG.L
IITU.L
-
Недвижимость
MAMG.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MAMG.L
IITU.L
Сравнение MAMG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 7.35 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MAMG.L и IITU.L
Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -41.09% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -16.76% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.34% | -28.03% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -28.03% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.56% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.11% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 6.52% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMG.L и IITU.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 2.75%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.64% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 14.72% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 19.82% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 26.12% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 23.63% | -15.53% |
Сравнение комиссий MAMG.L и IITU.L
MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMG.L и IITU.L
Ни MAMG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAMG.L and IITU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MAMG.L.
MAMG.L is categorized as Diversified Portfolio, while IITU.L is Technology Equities. MAMG.L tracks Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for MAMG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для MAMG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор