Сравнение MAMEX с QCGDX

С начала года, MAMEX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 2.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAMEX и QCGDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности QCGDX в 0.67%

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и QCGDX.

Текущая волатильность для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) составляет 4.62%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.