Сравнение MALVX с VVIAX
MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MALVX returned 12.56%/yr vs 12.48%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MALVX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности MALVX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 13.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALVX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции VVIAX немного отстают с 12.48%.
MALVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.56%
VVIAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам MALVX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 16.79% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 13.13% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between MALVX and VVIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.94 |
The correlation between MALVX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
MALVX
VVIAX
Сравнение MALVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 4.39 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.57 | 16.56 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 2.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и VVIAX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -59.32% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.36% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -14.39% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -17.14% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -36.80% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.61% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.68% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и VVIAX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 7.62% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 10.10% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.91% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.74% | +0.56% |
Сравнение комиссий MALVX и VVIAX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и VVIAX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности VVIAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.90% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.84% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MALVX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MALVX has higher volatility (2.88%) compared to VVIAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, MALVX dropped -55.21% vs VVIAX's -59.32%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALVX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор