Сравнение MAKX с TRUT
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
MAKX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 17.86%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 47.39% | 1.71% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between MAKX and TRUT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
MAKX
TRUT
Сравнение MAKX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.39 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и TRUT
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -18.55% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.46% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -5.17% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 21.53% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 21.53% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 21.53% | +6.65% |
Сравнение комиссий MAKX и TRUT
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и TRUT
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and TRUT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.10% for MAKX.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор