PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 26.34%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

MAKX

1 день
-4.47%
1 месяц
1.15%
С начала года
39.76%
6 месяцев
37.20%
1 год
60.76%
3 года*
26.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		39.76%21.63%8.27%26.03%-26.71%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between MAKX and GGTL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between MAKX and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и GGTL

Секторы
MAKX
GGTL

Технологии

69.2%
55.5%

Промышленность

20.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.9%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
69.2%
GGTL
55.5%

Промышленность

MAKX
20.0%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

MAKX
8.4%
GGTL
2.9%

Сырьевые материалы

MAKX
2.4%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

GGTL

-

Энергетика

MAKX

-

GGTL

-

Финансовые услуги

MAKX

-

GGTL

-

Здравоохранение

MAKX

-

GGTL

-

Недвижимость

MAKX

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

MAKX vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.75

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.44

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

15.15

-4.01

MAKX vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и GGTL

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-23.65%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-9.20%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-21.46%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.64%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-7.40%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.69%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и GGTL

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

11.18%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

16.84%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

19.45%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

18.19%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

18.19%

+10.33%

Сравнение комиссий MAKX и GGTL

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и GGTL

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.11%0.15%0.24%0.52%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and GGTL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (13.89%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, MAKX leads with 26.34% vs 21.46% for GGTL. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 26.34% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for MAKX.

They also come from different issuers: ProShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор