Сравнение MAGRX с FMGIX
MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MAGRX returned 10.06%/yr vs 9.92%/yr for FMGIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAGRX charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for FMGIX.
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и FMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAGRX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FMGIX немного отстают с 9.92%.
MAGRX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.06%
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам MAGRX и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.31% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.22% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Correlation
The correlation between MAGRX and FMGIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between MAGRX and FMGIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGRX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
MAGRX
FMGIX
Сравнение MAGRX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.74 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 5.49 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.20 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и FMGIX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и FMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGRX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -57.57% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -7.11% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -20.56% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.61% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -57.57% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.80% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -5.34% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.25% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и FMGIX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGRX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.90% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.49% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 10.33% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 28.52% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 52.59% | -30.06% |
Сравнение комиссий MAGRX и FMGIX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и FMGIX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности FMGIX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.36% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.13% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAGRX and FMGIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGRX has higher volatility (4.78%) compared to FMGIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs FMGIX's -57.57%.
MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGRX и FMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор