PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAG7.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3XLE.L


2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
-53.67%-28.43%150.95%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP
111.19%-11.52%-33.47%
Разные валюты инструментов

MAG7.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 111.19%.


MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3XLE.L

1 день
-16.44%
1 месяц
9.72%
С начала года
111.19%
6 месяцев
106.86%
1 год
47.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Сравнение комиссий MAG7.L и 3XLE.L

И MAG7.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

MAG7.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAG7.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.67

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.12

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

2.50

-1.82

MAG7.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAG7.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3XLE.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3XLE.L

Ни MAG7.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3XLE.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3XLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAG7.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-74.89%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-51.60%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-26.34%

-48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-45.50%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

19.49%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3XLE.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 27.25%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAG7.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

27.25%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

46.00%

+24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

70.39%

+50.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

82.92%

+42.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

82.92%

+42.47%