PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3XLE.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 2BRE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP
113.59%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR
-10.40%0.18%48.08%15.89%8.81%-1.09%
Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 113.59%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -10.40%.


3XLE.L

1 день
-16.98%
1 месяц
10.55%
С начала года
113.59%
6 месяцев
109.52%
1 год
43.46%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*

2BRE.L

1 день
1.27%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-10.47%
1 год
-30.76%
3 года*
17.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Сравнение комиссий 3XLE.L и 2BRE.L

И 3XLE.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

3XLE.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3XLE.L2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.85

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.14

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.94

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

-1.34

+3.49

3XLE.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3XLE.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.85

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между 3XLE.L и 2BRE.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 2BRE.L

Ни 3XLE.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 2BRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


3XLE.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-40.62%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.60%

-35.79%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-34.95%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.50%

-18.36%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

24.82%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 27.73% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


3XLE.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.73%

8.17%

+19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

21.68%

+24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.04%

35.91%

+34.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.70%

37.68%

+44.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.70%

37.68%

+44.02%